06.11.2024
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) informuje o rozliczeniu w dniu 6 listopada 2024 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5,237 mld PLN według stanu na 30 sierpnia 2024 r. (dalej Transakcja).

W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Bank posiada możliwość jednorazowego zwiększenia nominału Transakcji do maksymalnej wysokości 7,0 mld PLN pod warunkiem uzyskania zgody inwestora (Opcja Ramp-up).

Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci częściowo opłaconych obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (dalej Obligacje CLN).

W dniu 6 listopada 2024 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 560 mln PLN. Inwestorem w Obligacje CLN jest Fundusz Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. jako pełnomocnik (dalej Inwestor). W dniu emisji Obligacje CLN zostały opłacone w kwocie ok. 419 mln PLN. Po wykonaniu Opcji Ramp-up opłacona kwota Obligacji CLN będzie mogła wzrosnąć do maksymalnej wysokości 560 mln PLN.

Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS2887885619, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania Obligacji CLN został wyznaczony na 6 listopada 2024 roku.

W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej (opłaconej przez Inwestora) Obligacji CLN pozostających w obrocie.

W dniu emisji Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,4 punktu procentowego w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec trzeciego kwartału 2024 roku.
Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/557.

UniCredit Bank GmbH pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-11-06 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance