mBank S.A.: Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów detalicznych
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 62 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-09-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów detalicznych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) informuje o rozliczeniu w dniu 27 września 2023 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu detalicznych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.962,8 mln PLN według stanu na 30 czerwca 2023 r. (dalej Transakcja). W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestorów istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (dalej Obligacje CLN). W dniu 27 września 2023 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 731 mln PLN, które zostały nabyte przez inwestorów. Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS2675207802, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania Obligacji CLN został wyznaczony na 27 września 2023 roku. W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia na dany dzień będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie. Transakcja wpłynie docelowo na wzrost współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,9 punktu procentowego na poziomie skonsolidowanym, w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec czerwca 2023 roku. Większość wpływu zostanie ujęta w wynikach za III kwartał 2023 roku, a pełny wpływ jest oczekiwany w IV kwartale 2023 roku. Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2021/557. UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-27 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania