mBank S.A.: Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-06

Skrócona nazwa emitenta

mBank S.A.

Temat

Rozliczenie zawartej przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) informuje o rozliczeniu w dniu 6 sierpnia 2026 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,13 mld EUR według stanu na 29 maja 2026 r., stanowiącej równowartość około 4,87 mld PLN według kursu średniego NBP na dzień 6 sierpnia 2026 r. (dalej Transakcja).

W ramach Transakcji Bank dokonał przeniesienia na inwestorów istotnej części ryzyka kredytowego z portfela podlegającego sekurytyzacji. Portfel bazowy pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked notes (dalej Obligacje CLN lub Instrumenty dłużne).

W dniu 6 sierpnia 2026 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 90,6 mln EUR, stanowiącej równowartość około 389,4 mln PLN według kursu średniego NBP na dzień 6 sierpnia 2026 r. Instrumenty dłużne zostały nabyte przez dwóch zagranicznych inwestorów:

1. Fundusz Stichting PGGM Credit Risk Sharing Fund, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. jako pełnomocnik, będący inwestorem większościowym oraz

2. Osiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych lub współzarządzanych przez Magnetar Financial (UK) LLP.

Obligacje CLN oznaczone kodem ISIN XS3450880326, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF organizowanym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange). Pierwszy dzień notowania został wyznaczony na 6 sierpnia 2026 r.

W ramach Transakcji Bank jest zobowiązany do ustanowienia na rzecz obligatariuszy zabezpieczenia w formie kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych (i/lub środków pieniężnych), zdeponowanych w niezależnej instytucji powierniczej The Bank of New York Mellon. Wartość zabezpieczenia będzie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN pozostających w obrocie.

Oczekuje się, że Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,19 punktu procentowego w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec drugiego kwartału 2026 roku.

Transakcja spełnia wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka, określone w stosownych regulacjach.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-06

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-06

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400DZXF7UJKK2AY35

Dua jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

259400DZXF7UJKK2AY35

Dua grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

mBank Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

mBank S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-850

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

829-00-00

0000025237

(telefon)

(fax)

www.mbank.pl

(e-mail)

(www)

526-021-50-88

001254524

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-06

Maciej Mołdawa

Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance