Ryzyko stopy procentowej związane jest zarówno z transakcjami kredytowymi, jak i lokacyjnymi.  Wahania poziomu stóp procentowych na rynku pieniężnym mogą spowodować niekorzystną dla przedsiębiorstwa zmianę wartości jego należności lub zobowiązań odsetkowych.

Zastosowanie produktów optymalizujących proces zarządzania ryzykiem rynkowym pozwala na ochronę wyniku finansowego firmy przed nieprzewidywalną zmiennością rynku, możliwość lepszego planowania strategicznego działalności na konkurencyjnym rynku oraz możliwość dokładniejszej projekcji wyniku firmy poprzez znajomość przyszłej relacji dochodów i kosztów.

 

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej może odbywać się przy wykorzystaniu następujących produktów mBanku:

  •  

    transakcja terminowa na stopę procentową (FRA)

  •  

    opcje na stopę procentową

  •  

    strategie opcyjne – złożenia opcji na stopę procentową

  •  

    transakcja zamiany stóp procentowych – IRS (Interest Rates Swap)

  •  

    walutowa transakcja zamiany stóp procentowych – CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap)a

Dla kogo?

Produkt przeznaczony dla klientów posiadających:

  •  

    zobowiązania oparte o zmienną stopę procentową (kredyty, leasingi, pożyczki, obligacje itp.)

  •  

    aktywa oparte o zmienną albo stałą stopę procentową (np. obligacje ze zmiennym kuponem).